PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIN с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

GLIN и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIN и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-10.69%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 1.54% против 10.20% соответственно.

GLIN

1 день
1.53%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-2.80%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.27%
10 лет*
1.54%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий GLIN и IDV

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

GLIN vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

2.86

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

3.56

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.18

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

18.52

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.86

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.21

-0.32

Корреляция

Корреляция между GLIN и IDV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и IDV

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.94%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и IDV

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GLINIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-70.14%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-10.76%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-29.19%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-42.50%

-32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.24%

-4.37%

-44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-15.53%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.43%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и IDV

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLINIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.99%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.93%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

15.61%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

15.48%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

17.96%

+5.66%