PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с ADIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. GLIN is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, GLIN returned 4.05%/yr vs 6.80%/yr for ADIV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 6.47%.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%25.93%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between GLIN and ADIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.44

Сравнение распределения секторов GLIN и ADIV

Секторы
GLIN
ADIV

Финансовые услуги

35.2%
31.8%

Промышленность

21.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
15.4%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Здравоохранение

7.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Энергетика

2.1%

-

Технологии

2.0%
26.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.1%

Недвижимость

0.0%
8.3%

Финансовые услуги

GLIN
35.2%
ADIV
31.8%

Промышленность

GLIN
21.1%
ADIV
2.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.6%
ADIV
15.4%

Сырьевые материалы

GLIN
8.2%
ADIV

-

Здравоохранение

GLIN
7.9%
ADIV
5.0%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.1%
ADIV
3.2%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
ADIV
2.4%

Энергетика

GLIN
2.1%
ADIV

-

Технологии

GLIN
2.0%
ADIV
26.6%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
ADIV
5.1%

Недвижимость

GLIN
0.0%
ADIV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO

Доходность на риск

GLIN vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.67

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.02

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.93

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.88

-3.78

GLIN vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ADIV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и ADIV

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-31.55%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-10.15%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-18.53%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-31.55%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-2.60%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-8.33%

-42.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.27%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и ADIV

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.33%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.52%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

14.06%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.62%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

16.38%

+7.26%

Сравнение комиссий GLIN и ADIV

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и ADIV

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ADIV в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and ADIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to ADIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.80% vs 4.05% for GLIN. On fees, ADIV is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.80% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADIV is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: VanEck and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор