PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GLIFX управляется Lazard. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.75% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GLIFX и VGPMX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

3.21

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.80

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.79

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

19.71

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.25

+0.60

Корреляция

Корреляция между GLIFX и VGPMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и VGPMX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и VGPMX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-78.85%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.80%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-22.71%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-54.59%

+24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.89%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-34.68%

+31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.11%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и VGPMX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.37%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.47%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

19.47%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.21%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

21.67%

-8.42%