Сравнение GLIFX с PXWEX
GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and PXWEX (Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class) are both mutual funds - GLIFX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard, while PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax. Over the past 10 years, GLIFX returned 9.98%/yr vs 10.70%/yr for PXWEX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.77%/yr for PXWEX.
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и PXWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у PXWEX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям PXWEX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.70% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.86%
PXWEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 6.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLIFX и PXWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.96% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 14.24% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
Correlation
The correlation between GLIFX and PXWEX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between GLIFX and PXWEX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIFX vs. PXWEX — Ранг доходности на риск
GLIFX
PXWEX
Сравнение GLIFX c PXWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIFX | PXWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.49 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.78 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и PXWEX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PXWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIFX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -53.70% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.60% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -18.31% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -29.67% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -34.47% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -9.75% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.21% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и PXWEX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.34%, в то время как у Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIFX | PXWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.47% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.36% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 12.60% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.14% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.88% | -3.70% |
Сравнение комиссий GLIFX и PXWEX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PXWEX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и PXWEX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PXWEX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.27% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 8.58% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
GLIFX and PXWEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXWEX has higher volatility (3.47%) compared to GLIFX (2.34%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs PXWEX's -53.70%.
PXWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIFX и PXWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор