PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с PXWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с PXWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX).

GLIFX управляется Lazard. PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и PXWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и PXWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-4.25%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%26.44%-7.78%24.87%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PXWEX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции PXWEX по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.13% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

PXWEX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAXPXWEX с FGIAX

Сравнение комиссий GLIFX и PXWEX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PXWEX в 0.77%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. PXWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c PXWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXPXWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.98

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.48

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.45

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

6.43

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. PXWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PXWEX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и PXWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXPXWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.98

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.37

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между GLIFX и PXWEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и PXWEX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PXWEX в 10.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.26%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и PXWEX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PXWEX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PXWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXPXWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-53.70%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.19%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-29.67%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.47%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.81%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.84%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и PXWEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXPXWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.61%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.33%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.48%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

16.00%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.93%

-3.68%