Сравнение GLIFX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GLIFX управляется Lazard. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLIFX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.34% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIFX и MFWIX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GLIFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GLIFX
MFWIX
Сравнение GLIFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIFX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.99 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.89 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 7.31 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.54 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GLIFX и MFWIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и MFWIX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и MFWIX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLIFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -33.01% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.85% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -20.22% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -23.36% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.83% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.77% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и MFWIX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLIFX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.44% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.43% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 8.94% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 9.11% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.61% | +3.64% |