PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

GLIFX управляется Lazard. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.30% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Сравнение комиссий GLIFX и LZIEX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

GLIFX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.57

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.03

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.87

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

7.15

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа LZIEX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.57

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.48

Корреляция

Корреляция между GLIFX и LZIEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и LZIEX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и LZIEX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-55.35%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.88%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-30.42%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.12%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.52%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-11.27%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.11%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.75%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.13%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.23%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.58%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.06%

-2.81%