PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с LISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX).

GLIFX управляется Lazard. LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и LISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции LISIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.33% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO

Сравнение комиссий GLIFX и LISIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

GLIFX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXLISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.11

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.53

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.29

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

5.24

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.11

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.22

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Корреляция

Корреляция между GLIFX и LISIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и LISIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности LISIX в 29.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и LISIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и LISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-55.70%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.28%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-32.52%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.01%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-9.82%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.56%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.02%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и LISIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.48%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.45%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

15.51%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.27%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.12%

-3.87%