PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIFX с JGYIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLIFX returned 10.77%/yr vs 10.44%/yr for JGYIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 17.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLIFX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции JGYIX немного отстают с 10.44%.

GLIFX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.35%
1 год
16.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.77%

JGYIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.25%
С начала года
17.43%
6 месяцев
17.06%
1 год
30.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIFX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		8.80%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		17.43%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Correlation

The correlation between GLIFX and JGYIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GLIFX and JGYIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JVMIXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAX

Доходность на риск

GLIFX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLIFXJGYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.03

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.14

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.48

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

17.92

-11.65

GLIFX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и JGYIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и JGYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLIFXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-46.76%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-6.96%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-11.99%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-18.97%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.45%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.35%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.75%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.73%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и JGYIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.62%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLIFXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.48%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.04%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.31%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

13.23%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

14.99%

-1.68%

Сравнение комиссий GLIFX и JGYIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и JGYIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности JGYIX в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.22%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		10.63%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Часто задаваемые вопросы

GLIFX and JGYIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.48%) compared to GLIFX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs JGYIX's -46.76%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIFX и JGYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор