PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

GLIFX управляется Lazard. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.60% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий GLIFX и CWGIX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

GLIFX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.46

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.09

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.07

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

8.70

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.46

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.58

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между GLIFX и CWGIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и CWGIX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и CWGIX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-54.47%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.08%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-27.18%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-32.00%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.84%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.16%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.63%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и CWGIX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.24%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.48%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.00%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.04%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.97%

-2.72%