Сравнение GLIFX с BGAIX
GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLIFX returned 10.77%/yr vs 16.29%/yr for BGAIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и BGAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.29% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 10.77%
BGAIX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам GLIFX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 8.80% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 14.51% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Correlation
The correlation between GLIFX and BGAIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GLIFX and BGAIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIFX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
GLIFX
BGAIX
Сравнение GLIFX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIFX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.67 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 11.58 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и BGAIX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и BGAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIFX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -61.14% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -10.69% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -26.52% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -61.14% | +43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -61.14% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -6.77% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -16.99% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.38% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и BGAIX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 2.62%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIFX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 11.20% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 16.14% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 22.82% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 30.45% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 26.90% | -13.59% |
Сравнение комиссий GLIFX и BGAIX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и BGAIX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности BGAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.22% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Часто задаваемые вопросы
GLIFX and BGAIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.20%) compared to GLIFX (2.62%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs BGAIX's -61.14%.
BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIFX и BGAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор