Сравнение GLIFX с AWIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX).
GLIFX управляется Lazard. AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и AWIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLIFX и AWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -5.21% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AWIIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции AWIIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.82% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
AWIIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIFX и AWIIX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AWIIX в 0.69%.
Доходность на риск
GLIFX vs. AWIIX — Ранг доходности на риск
GLIFX
AWIIX
Сравнение GLIFX c AWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIFX | AWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.26 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.43 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.24 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 1.05 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIFX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.26 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GLIFX и AWIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и AWIIX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности AWIIX в 13.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 13.15% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и AWIIX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки AWIIX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и AWIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLIFX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -27.07% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.50% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -19.90% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -27.07% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.24% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.94% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.72% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и AWIIX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLIFX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.56% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 5.04% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 9.96% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 10.46% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.40% | +1.85% |