PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%4.21%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий GLFOX и VFMV

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

GLFOX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.63

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.94

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.80

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

3.69

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.63

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между GLFOX и VFMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и VFMV

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и VFMV

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-33.64%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.63%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-15.41%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.26%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.69%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и VFMV

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.43%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.62%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.28%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

11.77%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.34%

-1.07%