PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLFOX показывает доходность 6.93%, а LZEMX немного ниже – 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLFOX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции LZEMX немного отстают с 9.39%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GLFOX и LZEMX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

GLFOX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.95

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.86

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

14.21

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LZEMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LZEMX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LZEMX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-60.08%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.42%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-30.55%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-44.08%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.04%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-16.71%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LZEMX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.23%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.72%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.30%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

14.11%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.34%

-3.07%