Сравнение GLFOX с ICMPX
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, GLFOX returned 10.67%/yr vs 1.61%/yr for ICMPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.76%.
GLFOX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.75%
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLFOX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.37% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 20.79% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between GLFOX and ICMPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GLFOX and ICMPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
GLFOX
ICMPX
Сравнение GLFOX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLFOX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.05 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -0.12 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и ICMPX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -34.70% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -15.45% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -15.45% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -34.70% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -8.76% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.95% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и ICMPX
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 2.74%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.27% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 11.42% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 14.01% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.43% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 17.58% | -4.39% |
Сравнение комиссий GLFOX и ICMPX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и ICMPX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности ICMPX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and ICMPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.27%) compared to GLFOX (2.74%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs ICMPX's -34.70%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор