PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с ESGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%19.68%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью -6.74%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV

Сравнение комиссий GLFOX и ESGYX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ESGYX в 0.95%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXESGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.56

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.99

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.23

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

0.87

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ESGYX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.56

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.30

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Корреляция

Корреляция между GLFOX и ESGYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и ESGYX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ESGYX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и ESGYX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и ESGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-34.88%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.49%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-34.88%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.89%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.49%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.33%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и ESGYX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеют волатильность 4.78% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.91%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.98%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

18.35%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.67%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.75%

-4.48%