PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVVESGYX с ACWX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий ESGYX и SCHG

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ESGYX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.76

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.09

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.71

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между ESGYX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и SCHG

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и SCHG

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-34.59%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.41%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-34.59%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-12.51%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-5.22%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.84%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и SCHG

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.77%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.54%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

22.45%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.31%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.51%

-3.76%