PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGYX с VISGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с VISGX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

ESGYX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGYX или VISGX.

Корреляция

Корреляция между ESGYX и VISGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
102.46%
120.63%
ESGYX
VISGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGYX:

0.08

VISGX:

0.07

Коэф-т Сортино

ESGYX:

0.22

VISGX:

0.27

Коэф-т Омега

ESGYX:

1.03

VISGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ESGYX:

0.06

VISGX:

0.06

Коэф-т Мартина

ESGYX:

0.24

VISGX:

0.20

Индекс Язвы

ESGYX:

5.38%

VISGX:

8.47%

Дневная вол-ть

ESGYX:

16.10%

VISGX:

24.48%

Макс. просадка

ESGYX:

-43.41%

VISGX:

-58.74%

Текущая просадка

ESGYX:

-14.60%

VISGX:

-17.62%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью -10.65%.

ESGYX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-5.29%

1 год

2.37%

5 лет

7.27%

10 лет

N/A

VISGX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-6.13%

1 год

3.65%

5 лет

8.57%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESGYX и VISGX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
График комиссии ESGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGYX: 0.95%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
График комиссии VISGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VISGX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGYX и VISGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг риск-скорректированной доходности ESGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGYX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ESGYX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ESGYX: 0.08
VISGX: 0.07
Коэффициент Сортино ESGYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGYX: 0.22
VISGX: 0.27
Коэффициент Омега ESGYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ESGYX: 1.03
VISGX: 1.03
Коэффициент Кальмара ESGYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ESGYX: 0.06
VISGX: 0.06
Коэффициент Мартина ESGYX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ESGYX: 0.24
VISGX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.07
ESGYX
VISGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и VISGX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VISGX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.36%0.38%0.61%0.74%0.16%0.03%0.35%0.26%0.24%0.09%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.47%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и VISGX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и VISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.60%
-17.62%
ESGYX
VISGX

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и VISGX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 10.21%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.21%
15.79%
ESGYX
VISGX