PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с NSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGYX с NSRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ESGYX returned 5.92%/yr vs 11.46%/yr for NSRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESGYX charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for NSRIX.

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у NSRIX с доходностью 8.86%.

ESGYX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
8.25%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

NSRIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.74%
1 год
25.29%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGYX и NSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.20%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		8.86%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%20.40%

Correlation

The correlation between ESGYX and NSRIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

Over the past year, the correlation between ESGYX and NSRIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Northern Global Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEMESGYX с IVV
Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX

Доходность на риск

ESGYX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXNSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.04

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.93

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.53

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

11.18

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. NSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NSRIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXNSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.04

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и NSRIX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и NSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGYXNSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-55.30%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.36%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-17.58%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-27.86%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.12%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-8.45%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.32%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и NSRIX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 3.31%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGYXNSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.97%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.85%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.46%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.13%

+0.53%

Сравнение комиссий ESGYX и NSRIX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и NSRIX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности NSRIX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.14%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.20%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

ESGYX and NSRIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (3.73%) compared to ESGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, ESGYX dropped -34.88% vs NSRIX's -55.30%.

NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGYX и NSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор