PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGYX с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 5 years, ESGYX returned 5.92%/yr vs 6.76%/yr for EEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGYX charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%.

ESGYX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.78%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
8.25%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGYX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		0.20%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%35.63%

Correlation

The correlation between ESGYX and EEM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

The correlation between ESGYX and EEM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с IVV
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

ESGYX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.62

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.42

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.87

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

14.91

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.62

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и EEM

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGYXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-66.43%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.52%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-17.29%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-37.71%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.40%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-16.02%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и EEM

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGYXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

8.49%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.47%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

20.02%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.92%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.50%

-2.84%

Сравнение комиссий ESGYX и EEM

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и EEM

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.14%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGYX and EEM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to ESGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, ESGYX dropped -34.88% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGYX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор