Сравнение GLE с EXK
GLE (Global Engine Group Holding Ltd) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. GLE operates in Information Technology Services (Technology), while EXK operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, GLE returned -80.24% vs 75.82% for EXK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLE показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -14.89%.
GLE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -80.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXK
- 1 день
- -13.61%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- 75.82%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам GLE и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.71% | -79.77% | -58.61% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -14.89% | 156.83% | -1.35% |
Correlation
The correlation between GLE and EXK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GLE:
$46.01M
EXK:
$608.35M
GLE:
$6.13M
EXK:
$142.61M
GLE:
$1.02M
EXK:
$88.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE vs. EXK — Ранг доходности на риск
GLE
EXK
Сравнение GLE c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLE | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.76 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.01 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLE | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.00 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.05 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GLE и EXK
Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -92.11% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.77% | -43.34% | -49.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -43.34% | -48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -58.20% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.49% | 18.99% | +60.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE и EXK
Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 66.84% по сравнению с Endeavour Silver Corp. (EXK) с волатильностью 27.10%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.84% | 27.10% | +39.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.84% | 57.68% | +35.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.60% | 76.64% | +82.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 68.43% | +79.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 69.24% | +79.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE и EXK
Ни GLE, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLE и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Engine Group Holding Ltd и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLE and EXK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLE has higher volatility (66.84%) compared to EXK (27.10%). In terms of maximum drawdown, GLE dropped -94.99% vs EXK's -92.11%.
EXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLE и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор