Сравнение GLE с ODV
GLE (Global Engine Group Holding Ltd) and ODV (Osisko Development Corp.) are both stocks. GLE operates in Information Technology Services (Technology), while ODV operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, GLE returned -80.24% vs 24.12% for ODV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE и ODV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLE показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у ODV с доходностью -29.23%.
GLE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -80.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ODV
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -24.46%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLE и ODV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.71% | -79.77% | -58.61% |
ODV Osisko Development Corp. | -29.23% | 114.11% | -24.88% |
Correlation
The correlation between GLE and ODV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GLE:
$46.01M
ODV:
$37.70M
GLE:
$6.13M
ODV:
$22.49M
GLE:
$1.02M
ODV:
-$127.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE vs. ODV — Ранг доходности на риск
GLE
ODV
Сравнение GLE c ODV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Osisko Development Corp. (ODV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLE | ODV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.50 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.29 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLE | ODV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GLE и ODV
Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки ODV в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и ODV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE | ODV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -83.01% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.77% | -48.33% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -66.16% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -55.89% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.49% | 18.73% | +60.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE и ODV
Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 66.84% по сравнению с Osisko Development Corp. (ODV) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE | ODV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.84% | 17.63% | +49.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.84% | 46.21% | +46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.60% | 62.94% | +96.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 62.55% | +85.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 62.55% | +85.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE и ODV
Ни GLE, ни ODV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLE и ODV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Engine Group Holding Ltd и Osisko Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLE and ODV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLE has higher volatility (66.84%) compared to ODV (17.63%). In terms of maximum drawdown, GLE dropped -94.99% vs ODV's -83.01%.
ODV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLE и ODV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор