PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLE с UGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLE с UGOFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GLE (Global Engine Group Holding Ltd) is a stock, while UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past year, GLE returned -86.39% vs 21.31% for UGOFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLE и UGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у UGOFX с доходностью 13.36%.

GLE

1 день
-2.32%
1 месяц
-11.38%
6 месяцев
5.12%
С начала года
15.46%
1 год
-86.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGOFX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
10.88%
С начала года
13.36%
1 год
21.31%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLE и UGOFX

2026 (YTD)20252024
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		15.46%-79.77%-66.41%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.36%16.72%-1.89%

Correlation

The correlation between GLE and UGOFX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Engine Group Holding Ltd

USAA Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GLE:
GLE с ODVGLE с DVLTGLE с NBISGLE с ELM.LGLE с EQXGLE с EXKGLE с ELEF.TO
Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с UCEQXUGOFX с NBISUGOFX с FASGXUGOFX с GCCHXUGOFX с ELM.LUGOFX с ELEF.TO

Доходность на риск

GLE vs. UGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLE
Ранг доходности на риск GLE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLE c UGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEUGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.75

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.45

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.76

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

11.43

-12.46

GLE vs. UGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа UGOFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLE и UGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLE и UGOFX

Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки UGOFX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и UGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEUGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-38.00%

-56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.77%

-7.95%

-84.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.21%

-1.06%

-91.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.40%

-7.34%

-65.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

84.34%

1.91%

+82.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLE и UGOFX

Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEUGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.09%

3.75%

+22.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.14%

10.74%

+90.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.16%

12.54%

+148.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.61%

20.28%

+131.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.61%

18.31%

+133.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLE и UGOFX

GLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLE
Global Engine Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.86%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

GLE and UGOFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLE has higher volatility (26.09%) compared to UGOFX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GLE dropped -94.99% vs UGOFX's -38.00%.

UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLE и UGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор