Сравнение GLE с DVLT
GLE (Global Engine Group Holding Ltd) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLE in Information Technology Services, DVLT in Software - Infrastructure. Over the past year, GLE returned -80.24% vs -46.18% for DVLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLE показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -31.94%.
GLE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -80.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLT
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -73.89%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- -86.85%
- 5 лет*
- -90.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLE и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.71% | -79.77% | -58.61% |
DVLT Datavault AI Inc | -31.94% | -68.19% | 19.88% |
Correlation
The correlation between GLE and DVLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
GLE:
$46.01M
DVLT:
$39.38M
GLE:
$6.13M
DVLT:
$15.77M
GLE:
$1.02M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE vs. DVLT — Ранг доходности на риск
GLE
DVLT
Сравнение GLE c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLE | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.53 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.76 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLE | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLE и DVLT
Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -100.00% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.77% | -87.38% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -100.00% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -90.51% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.49% | 60.72% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE и DVLT
Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 66.84% по сравнению с Datavault AI Inc (DVLT) с волатильностью 33.30%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.84% | 33.30% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.84% | 109.90% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.60% | 206.86% | -47.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 192.48% | -44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 166.53% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE и DVLT
Ни GLE, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLE и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Engine Group Holding Ltd и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLE and DVLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLE has higher volatility (66.84%) compared to DVLT (33.30%). In terms of maximum drawdown, GLE dropped -94.99% vs DVLT's -100.00%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLE и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор