Сравнение GLE с EQX
GLE (Global Engine Group Holding Ltd) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. GLE operates in Information Technology Services (Technology), while EQX operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, GLE returned -86.39% vs 37.56% for EQX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE и EQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -38.47%.
GLE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- -86.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- -39.34%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLE и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.46% | -79.77% | -66.41% |
EQX Equinox Gold Corp. | -38.47% | 179.68% | -18.24% |
Correlation
The correlation between GLE and EQX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GLE:
$9.27M
EQX:
$6.80B
GLE:
HK$46.01M
EQX:
$2.29B
GLE:
HK$6.13M
EQX:
$866.94M
GLE:
HK$1.02M
EQX:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE vs. EQX — Ранг доходности на риск
GLE
EQX
Сравнение GLE c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Engine Group Holding Ltd (GLE) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLE | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.70 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.77 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLE и EQX
Максимальная просадка GLE за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -81.06% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.77% | -53.95% | -38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.21% | -53.95% | -38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -38.23% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.34% | 21.29% | +63.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE и EQX
Global Engine Group Holding Ltd (GLE) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что GLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 14.02% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.14% | 49.42% | +51.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.16% | 61.94% | +99.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.61% | 57.82% | +93.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.61% | 55.54% | +96.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE и EQX
GLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.35% |
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLE и EQX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Engine Group Holding Ltd и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLE and EQX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLE has higher volatility (26.09%) compared to EQX (14.02%). In terms of maximum drawdown, GLE dropped -94.99% vs EQX's -81.06%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLE и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор