Сравнение GLDY с NVOX
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 13.84% vs -77.12% for NVOX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for NVOX.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и NVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у NVOX с доходностью -42.21%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVOX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -77.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и NVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -42.21% | -60.40% |
Correlation
The correlation between GLDY and NVOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. NVOX — Ранг доходности на риск
GLDY
NVOX
Сравнение GLDY c NVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | NVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.89 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.15 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.75 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.79 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и NVOX
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки NVOX в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и NVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -94.50% | +81.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -87.05% | +73.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -92.50% | +79.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -74.32% | +70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 66.88% | -61.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и NVOX
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | NVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 15.71% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 78.61% | -60.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 103.37% | -83.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 103.59% | -84.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 103.59% | -84.01% |
Сравнение комиссий GLDY и NVOX
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVOX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и NVOX
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, тогда как NVOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and NVOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (15.71%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -13.43% vs NVOX's -94.50%.
On 1-year performance, GLDY leads with 13.84% vs -77.12% for NVOX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 13.84% return vs -77.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for NVOX.
GLDY is categorized as Derivative Income, while NVOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.29% for NVOX.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и NVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор