Сравнение GLDW с TSMY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GLDW and TSMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
GLDW
TSMY
Сравнение GLDW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.56 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и TSMY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -31.15% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -1.37% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -5.51% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 28.87% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 33.22% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 33.22% | +3.68% |
Сравнение комиссий GLDW и TSMY
И GLDW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и TSMY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and TSMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор