Сравнение GLDW с BCLO
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. GLDW is actively managed, while BCLO is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.07%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.07% | 0.96% |
Correlation
The correlation between GLDW and BCLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. BCLO — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCLO
Сравнение GLDW c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и BCLO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -4.45% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -0.07% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -0.37% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 2.02% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 4.22% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 4.22% | +32.25% |
Сравнение комиссий GLDW и BCLO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и BCLO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and BCLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 6.57% for BCLO.
GLDW is categorized as Derivative Income, while BCLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор