Сравнение GLDV.MI с SCHD
GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDV.MI returned 6.23%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDV.MI charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.49% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.23%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.40% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between GLDV.MI and SCHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between GLDV.MI and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
SCHD
Сравнение GLDV.MI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 6.57 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 15.77 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.89 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и SCHD
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDV.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -32.28% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -4.15% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -21.40% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -21.40% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -32.28% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.85% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.43% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и SCHD
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 2.37%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.76% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.44% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 11.67% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.59% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.44% | -2.66% |
Сравнение комиссий GLDV.MI и SCHD
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и SCHD
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
GLDV.MI and SCHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
GLDV.MI is categorized as Global Equity Income, while SCHD is Dividend. GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for GLDV.MI and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для GLDV.MI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор