PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDV.MI с GXLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).

GLDV.MI и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.13%4.55%14.31%3.25%-6.43%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		33.70%-3.11%10.60%-3.02%19.50%
Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 33.70%.

GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

GXLE.L

1 день
-6.08%
1 месяц
5.21%
С начала года
33.70%
6 месяцев
36.40%
1 год
21.34%
3 года*
13.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DEGLDV.MI с URTH
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с VDEGXLE.L с NCLP.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с QCLN.L

Сравнение комиссий GLDV.MI и GXLE.L

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GLDV.MI vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.70

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и GXLE.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и GXLE.L

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и GXLE.L

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и GXLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDV.MIGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-23.60%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-19.13%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.19%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.76%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.92%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и GXLE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDV.MIGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

9.48%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

15.79%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

24.46%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

25.52%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

25.52%

-10.66%