Сравнение GLDV.MI с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
GLDV.MI и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и IUKD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.65% | 25.23% | 17.69% | 8.05% | -6.52% | 31.46% | -22.38% | 26.42% | -15.17% | 2.71% |
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции GLDV.MI превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.37% против 6.05% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
IUKD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и IUKD.L
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
IUKD.L
Сравнение GLDV.MI c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.02 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.41 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 9.48 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и IUKD.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и IUKD.L
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.66% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и IUKD.L
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и IUKD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -61.95% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.92% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -19.93% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -44.34% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -6.08% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -15.07% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и IUKD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.53% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 9.12% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 15.00% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.08% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.49% | -4.63% |