Сравнение GLDV.MI с ISPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).
GLDV.MI и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и ISPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 8.40% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 6.37% против 8.81% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
ISPA.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и ISPA.DE
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
ISPA.DE
Сравнение GLDV.MI c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.96 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.41 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.53 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 15.57 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и ISPA.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и ISPA.DE
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности ISPA.DE в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.88% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и ISPA.DE
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и ISPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -38.91% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.49% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -15.10% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -38.91% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.65% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.50% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.64% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и ISPA.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.33% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 6.49% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.69% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.01% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.86% | 0.00% |