Сравнение GLDV.MI с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
GLDV.MI и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.13% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 7.74% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.37%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и VWCE.DE
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
VWCE.DE
Сравнение GLDV.MI c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.86 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.95 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 11.73 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и VWCE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и VWCE.DE
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и VWCE.DE
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -33.43% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.90% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -21.07% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -4.06% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.80% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.65% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и VWCE.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.40% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 8.53% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 15.78% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 13.72% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.25% | -1.39% |