SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) показал доход в 4.13% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDV.MI составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GLDV.MI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 0.44, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 28.01.2014.

• Этот ETF участвовал в 67.53% снижения S&P 500 Index, но только в 52.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GLDV.MI составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GLDV.MI имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.31 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS показал максимальную просадку в 41.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.