Сравнение GLDN.AX с SIVR
GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 10.80% vs 36.39% for SIVR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности GLDN.AX и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDN.AX показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -24.59%.
GLDN.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -16.74%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- -39.93%
- С начала года
- -24.59%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам GLDN.AX и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -12.23% | 55.11% | 38.15% | -3.32% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -24.59% | 127.53% | 33.26% | -3.35% |
Correlation
The correlation between GLDN.AX and SIVR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN.AX vs. SIVR — Ранг доходности на риск
GLDN.AX
SIVR
Сравнение GLDN.AX c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN.AX | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.70 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 1.43 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN.AX и SIVR
Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки SIVR в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN.AX | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.18% | -60.36% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -51.96% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -51.46% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -32.93% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 25.49% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN.AX и SIVR
Текущая волатильность для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) составляет 6.35%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN.AX | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.75% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 52.75% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 57.41% | -32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 33.36% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 29.08% | -9.53% |
Сравнение комиссий GLDN.AX и SIVR
GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN.AX и SIVR
Ни GLDN.AX, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.00% | 0.07% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN.AX and SIVR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
GLDN.AX is categorized as Gold, while SIVR is Silver. GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор