PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с SILJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

GLDM и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-24.84%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 7.41%.

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий GLDM и SILJ

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.74

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.26

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

14.55

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.09

+1.00

Корреляция

Корреляция между GLDM и SILJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SILJ

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SILJ

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-79.04%

+57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-34.71%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-56.09%

+35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-26.25%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-41.67%

+35.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

10.16%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SILJ

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

21.63%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

46.79%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

54.97%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

44.07%

-26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

46.61%

-29.84%