Сравнение GLDM с QTOP
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDM returned 22.58% vs 41.42% for QTOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 18.39%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | -3.40% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between GLDM and QTOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between GLDM and QTOP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. QTOP — Ранг доходности на риск
GLDM
QTOP
Сравнение GLDM c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.09 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 11.09 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и QTOP
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -23.28% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -12.88% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -3.73% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.82% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.59% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и QTOP
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеют волатильность 7.73% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.92% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 15.13% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 18.65% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 23.12% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 23.12% | -6.14% |
Сравнение комиссий GLDM и QTOP
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и QTOP
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and QTOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOP has higher volatility (7.92%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 41.42% vs 22.58% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 41.42% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
QTOP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while QTOP is Nasdaq-100. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.20% for QTOP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор