Сравнение GLDI с YBTC
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. GLDI is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, GLDI returned 14.82% vs -37.59% for YBTC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -24.91%.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | -2.64% | 34.25% | 19.96% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between GLDI and YBTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
GLDI
YBTC
Сравнение GLDI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.77 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.40 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и YBTC
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -48.82% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -48.82% | +34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -45.17% | +33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -13.27% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 26.82% | -22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и YBTC
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 12.36% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 32.05% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 39.81% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 40.99% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 40.99% | -29.49% |
Сравнение комиссий GLDI и YBTC
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и YBTC
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что меньше доходности YBTC в 87.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and YBTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, GLDI leads with 14.82% vs -37.59% for YBTC. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 14.82% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 23.45% for GLDI.
GLDI is categorized as Precious Metals, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Credit Suisse and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for YBTC.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор