PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.20%/yr vs 5.26%/yr for SDEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.26% соответственно.

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between GLDI and SDEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.20

The correlation between GLDI and SDEM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

GLDI vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDISDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.03

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.83

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.13

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.28

-6.51

GLDI vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SDEM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SDEM

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDISDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-47.38%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-9.03%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-12.34%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-36.25%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-47.38%

+32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-3.49%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-20.66%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.74%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SDEM

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDISDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.90%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.48%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

13.91%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

17.47%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

19.22%

-7.72%

Сравнение комиссий GLDI и SDEM

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SDEM

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and SDEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (6.70%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, GLDI leads with 8.20% vs 5.26% for SDEM. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 8.20% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 4.99% for SDEM.

GLDI is categorized as Precious Metals, while SDEM is Emerging Markets Equities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: Credit Suisse and Global X. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор