PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 11.15%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%2.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between GLDI and QQQM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GLDI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.65

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.46

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.53

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

13.52

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.65

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GLDI и QQQM

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-35.04%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.96%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-22.70%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-35.04%

+20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-0.20%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-8.25%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.11%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и QQQM

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.48%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.05%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.91%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

22.24%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

22.12%

-10.77%

Сравнение комиссий GLDI и QQQM

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и QQQM

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and QQQM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 11.15% for GLDI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.41% for QQQM.

GLDI is categorized as Precious Metals, while QQQM is Nasdaq-100. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор