PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDI и QQQM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GLDI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
7.67%
GLDI
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDI:

1.76

QQQM:

1.55

Коэф-т Сортино

GLDI:

2.33

QQQM:

2.08

Коэф-т Омега

GLDI:

1.33

QQQM:

1.28

Коэф-т Кальмара

GLDI:

3.13

QQQM:

2.04

Коэф-т Мартина

GLDI:

11.99

QQQM:

7.38

Индекс Язвы

GLDI:

1.51%

QQQM:

3.74%

Дневная вол-ть

GLDI:

10.30%

QQQM:

17.86%

Макс. просадка

GLDI:

-32.25%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

GLDI:

-3.64%

QQQM:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 26.81%.


GLDI

С начала года

17.22%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

8.92%

1 год

18.51%

5 лет

8.98%

10 лет

5.96%

QQQM

С начала года

26.81%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

6.83%

1 год

27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDI и QQQM

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
График комиссии GLDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.761.51
Коэффициент Сортино GLDI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.332.04
Коэффициент Омега GLDI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.27
Коэффициент Кальмара GLDI, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.131.99
Коэффициент Мартина GLDI, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.997.20
GLDI
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.51
GLDI
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и QQQM

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности QQQM в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
10.86%10.02%13.72%10.65%14.25%7.24%5.34%7.77%17.26%10.06%12.36%11.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и QQQM

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.64%
-4.00%
GLDI
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и QQQM

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 4.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
5.19%
GLDI
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab