PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с FBGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и FBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%

Correlation

The correlation between GLDI and FBGX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с BPTRXFBGX с FBGKXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Доходность на риск

GLDI vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FBGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

—

—

GLDI vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и FBGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и FBGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

—

—

Сравнение комиссий GLDI и FBGX

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и FBGX

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and FBGX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for FBGX.

GLDI is categorized as Gold, while FBGX is Leveraged Equities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор