PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с ACLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GLDI is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и ACLO

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%1.34%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.21%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between GLDI and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с JBBBACLO с GRW

Доходность на риск

GLDI vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
7.29

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
14.85

-12.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

3.41

-2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

19.90

-18.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

164.37

-158.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

7.29

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

5.10

-4.73

Просадки

Сравнение просадок GLDI и ACLO

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-1.01%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-0.27%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-0.05%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.03%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и ACLO

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.14%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

0.57%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

0.73%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

1.08%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

1.08%

+10.27%

Сравнение комиссий GLDI и ACLO

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и ACLO

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности ACLO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.91%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, GLDI leads with 21.23% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 21.23% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 4.91% for ACLO.

GLDI is categorized as Precious Metals, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Credit Suisse and TCW. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор