PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.


GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и TBIL


2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-7.90%-3.51%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%0.70%

Correlation

The correlation between GLDB and TBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

GLDB vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

14.07

-14.52

Просадки

Сравнение просадок GLDB и TBIL

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-0.10%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

0.00%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-0.00%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и TBIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

0.29%

+39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

0.32%

+39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

0.32%

+39.64%

Сравнение комиссий GLDB и TBIL

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и TBIL

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM2025202420232022
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and TBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.21% for GLDB.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.15% for TBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор