Сравнение GLDB с TBIL
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GLDB and TBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. TBIL — Ранг доходности на риск
GLDB
TBIL
Сравнение GLDB c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 14.07 | -14.52 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и TBIL
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -0.10% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | 0.00% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.00% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 0.29% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 0.32% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 0.32% | +39.64% |
Сравнение комиссий GLDB и TBIL
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и TBIL
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and TBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор