Сравнение GLDB с OBND
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while OBND is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for OBND.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и OBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.52%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.52% | 0.55% |
Correlation
The correlation between GLDB and OBND is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. OBND — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OBND
Сравнение GLDB c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и OBND
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и OBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -15.86% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -0.37% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -4.30% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и OBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 3.48% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 4.64% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 4.64% | +35.01% |
Сравнение комиссий GLDB и OBND
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и OBND
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and OBND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
OBND has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.55% for OBND.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и OBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор