Сравнение GLDB с OBND
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while OBND is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for OBND.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и OBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.31%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.31% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GLDB and OBND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. OBND — Ранг доходности на риск
GLDB
OBND
Сравнение GLDB c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.50 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и OBND
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и OBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -15.86% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.29% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -4.41% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и OBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 3.38% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 4.66% | +35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 4.66% | +35.30% |
Сравнение комиссий GLDB и OBND
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и OBND
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности OBND в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.28% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and OBND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.55% for OBND.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и OBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор