Сравнение GLDB с GDE
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. GLDB is passively managed, while GDE is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 5.48% |
Correlation
The correlation between GLDB and GDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. GDE — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение GLDB c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GDE
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -32.01% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -20.26% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -8.14% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 30.80% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 27.13% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 27.13% | +12.52% |
Сравнение комиссий GLDB и GDE
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GDE
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and GDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.24% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Strategy Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор