Сравнение GLDB с FIAX
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while FIAX is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.22%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.22% | 0.73% |
Correlation
The correlation between GLDB and FIAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. FIAX — Ранг доходности на риск
GLDB
FIAX
Сравнение GLDB c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.81 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и FIAX
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -6.26% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.32% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.85% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и FIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 4.14% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 4.05% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 4.05% | +35.91% |
Сравнение комиссий GLDB и FIAX
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и FIAX
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and FIAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Nicholas. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 1.04% for FIAX.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор