PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с XAUUSD=X

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLD и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		9.15%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции XAUUSD=X немного впереди с 14.46%.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

XAUUSD=X

1 день
4.60%
1 месяц
-11.88%
С начала года
9.15%
6 месяцев
22.28%
1 год
51.04%
3 года*
33.82%
5 лет*
22.24%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL

Доходность на риск

GLD vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.66

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.14

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.13

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

7.58

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между GLD и XAUUSD=X составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GLD и XAUUSD=X

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-44.69%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-19.70%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-20.81%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-21.35%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-12.93%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-16.32%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XAUUSD=X

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

9.97%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

21.32%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

23.77%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.38%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.05%

+0.82%