Сравнение GLD с FGDL
GLD (SPDR Gold Shares) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds - GLD tracks the LBMA Gold Price PM while FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLD returned 27.10%/yr vs 27.36%/yr for FGDL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GLD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности GLD и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность -7.67%, а FGDL немного ниже – -7.99%.
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
FGDL
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 0.09% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -7.99% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GLD and FGDL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between GLD and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. FGDL — Ранг доходности на риск
GLD
FGDL
Сравнение GLD c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.10 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и FGDL
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -26.48% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -26.48% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -26.48% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -26.48% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -4.10% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 9.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и FGDL
SPDR Gold Shares (GLD) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 8.58% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 24.70% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 28.04% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.39% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.39% | -3.32% |
Сравнение комиссий GLD и FGDL
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и FGDL
Ни GLD, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GLD and FGDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (8.93%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FGDL's -26.48%.
On 3-year performance, FGDL leads with 27.36% vs 27.10% for GLD. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 27.36% return vs 27.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD tracks LBMA Gold Price PM, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.15% for FGDL.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор