PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с FEZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 11.34%/yr for FEZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности GLD и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.34% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between GLD and FEZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.18

The correlation between GLD and FEZ shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и FEZ

Секторы
GLD
FEZ

Сырьевые материалы

100.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

25.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

22.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
FEZ
3.7%

Коммуникационные услуги

GLD

-

FEZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

FEZ
5.5%

Энергетика

GLD

-

FEZ
5.2%

Финансовые услуги

GLD

-

FEZ
25.1%

Здравоохранение

GLD

-

FEZ
5.4%

Промышленность

GLD

-

FEZ
22.1%

Недвижимость

GLD

-

FEZ

-

Технологии

GLD

-

FEZ
16.1%

Коммунальные услуги

GLD

-

FEZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

GLD vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.96

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.45

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

4.40

-1.59

GLD vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и FEZ

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-64.21%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-13.63%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-15.85%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-35.05%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-39.69%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-0.37%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-17.05%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

4.01%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и FEZ

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.57%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

15.48%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

18.45%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

20.70%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.11%

-5.03%

Сравнение комиссий GLD и FEZ

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и FEZ

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and FEZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to FEZ (6.57%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 11.34% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

FEZ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while FEZ is Europe Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор