Сравнение GLCR с XXRP
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, GLCR returned -8.02% vs -91.50% for XXRP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -13.13%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -77.61%.
GLCR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- -40.83%
- С начала года
- -77.61%
- 6 месяцев
- -78.19%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -13.13% | 24.35% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -77.61% | -62.48% |
Correlation
The correlation between GLCR and XXRP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. XXRP — Ранг доходности на риск
GLCR
XXRP
Сравнение GLCR c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.95 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.23 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и XXRP
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -96.46% | +77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -96.46% | +77.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -96.46% | +77.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -61.14% | +55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 74.59% | -67.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и XXRP
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.06%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 38.93% | -30.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 108.39% | -95.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 151.24% | -134.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 147.21% | -128.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 147.21% | -128.66% |
Сравнение комиссий GLCR и XXRP
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и XXRP
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XXRP в 29.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.12% | 0.97% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 29.18% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and XXRP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (38.93%) compared to GLCR (8.06%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.25% vs XXRP's -96.46%.
On 1-year performance, GLCR leads with -8.02% vs -91.50% for XXRP. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -8.02% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 29.18%, compared with 1.12% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.89% for XXRP.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор