Сравнение GLCR с XXRP
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs -95.05% for XXRP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -76.42%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 24.35% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
Correlation
The correlation between GLCR and XXRP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. XXRP — Ранг доходности на риск
GLCR
XXRP
Сравнение GLCR c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.98 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.21 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и XXRP
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -96.66% | +77.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -96.66% | +77.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -96.27% | +78.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -62.79% | +56.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 78.20% | -69.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и XXRP
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.21%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 27.21% | -24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 104.18% | -90.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 146.33% | -129.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 145.00% | -126.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 145.00% | -126.75% |
Сравнение комиссий GLCR и XXRP
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и XXRP
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XXRP в 27.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and XXRP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, GLCR leads with -6.77% vs -95.05% for XXRP. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -6.77% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.89% for XXRP.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор