Сравнение GLCR с XXRP
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. GLCR is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs -90.01% for XXRP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
GLCR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -9.29% | 25.66% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between GLCR and XXRP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. XXRP — Ранг доходности на риск
GLCR
XXRP
Сравнение GLCR c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.94 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.26 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и XXRP
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -95.46% | +78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -95.46% | +78.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -95.46% | +79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -59.75% | +55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 71.46% | -65.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и XXRP
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.08%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 27.68% | -19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 104.81% | -91.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 149.61% | -133.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 145.96% | -127.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 145.96% | -127.33% |
Сравнение комиссий GLCR и XXRP
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и XXRP
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.07% | 0.97% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and XXRP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to GLCR (8.08%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, GLCR leads with -5.85% vs -90.01% for XXRP. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -5.85% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 1.07% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.89% for XXRP.
GLCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор