Сравнение GLCR с WNTR
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GLCR is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GLCR and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GLCR
WNTR
Сравнение GLCR c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.72 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и WNTR
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -42.65% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -42.65% | +23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -10.67% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -20.46% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 16.63% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и WNTR
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 17.89% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 47.05% | -33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 53.81% | -37.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 53.49% | -35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 53.49% | -35.24% |
Сравнение комиссий GLCR и WNTR
GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и WNTR
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.77% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор